В 22 года он вернулся в гвардию. Его мечте попасть на фронт помогает сбыться Мария Нарышкина, фаворитка императора. Он попал адъютантом к генералу Багратиону и под его началом прошел немало битв и получил много наград. Прославился Давыдов в военной службе во время Отечественной войны 1812 года. За пять дней до Бородинского сражения он предложил генералу идею партизанского отряда. Село Бородино было имением отца Давыдова, а сам он там родился и вырос. С пятьюдесятью гусарами и восемьюдесятью казаками он вышел в тыл армии врага. Ежедневно партизанский отряд приводил пленных и обозы с провиантом и артиллерией. Отрядом были освобождены из плена 400 русских солдат.
До 1831 года Давыдов продолжал активную военную карьеру. После, женившись и желая быть рядом с детьми и женой, он хотел выйти в отставку, но ему не дали, хотя служба сводилась только к ношению мундира.
Поэт-партизан Давыдов, кроме военной славы, снискал и поэтическую. Введя профессионализмы в предназначенное для широкого круга читателей произведение, он стал новатором русской литературы, повлияв тем самым на творчество Пушкина, с которым был очень дружен. Вяземский, Боратынский писали о Давыдове стихи.
Давыдов был женат на Софье Чирковой, жил и работал в ее селе в последние годы жизни. Там он занимался не только творчеством, но и перепиской с поэтами, прозаиками, издателями, воспитанием девяти детей, чтением книг, домашним хозяйством. Он скончался в 54 года 4 мая 1839 года, прах поэта похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря.